Сравнение QETH с CSHP
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 3.89% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности QETH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -5.03% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.15% |
Correlation
The correlation between QETH and CSHP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
QETH
CSHP
Сравнение QETH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 6.09 | -5.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 48.60 | -49.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 338.28 | -339.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и CSHP
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -0.08% | -67.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -0.08% | -67.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -0.08% | -67.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -0.00% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 0.01% | +40.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и CSHP
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 0.16% | +19.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 0.27% | +46.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 0.36% | +68.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 0.41% | +71.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 0.41% | +71.98% |
Сравнение комиссий QETH и CSHP
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и CSHP
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and CSHP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -35.24% for QETH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор