Сравнение QETH с CSHP
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 3.94% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности QETH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.62% | 4.10% | 2.14% |
Correlation
The correlation between QETH and CSHP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
QETH
CSHP
Сравнение QETH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 7.26 | -6.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 65.45 | -65.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 428.15 | -429.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 11.82 | -12.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 10.70 | -11.12 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и CSHP
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -0.08% | -63.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -0.06% | -63.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -0.02% | -63.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -0.00% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 0.01% | +37.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и CSHP
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 0.08% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 0.24% | +45.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 0.33% | +68.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 0.40% | +71.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 0.40% | +71.82% |
Сравнение комиссий QETH и CSHP
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и CSHP
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and CSHP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -32.58% for QETH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор