Сравнение QDXH.TO с DXW.TO
QDXH.TO (Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and DXW.TO (Dynamic Active International Dividend ETF) are both International Equity funds. QDXH.TO is passively managed, while DXW.TO is actively managed. Over the past 5 years, QDXH.TO returned 12.21%/yr vs 4.87%/yr for DXW.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDXH.TO и DXW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDXH.TO показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у DXW.TO с доходностью 10.24%.
QDXH.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
DXW.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDXH.TO и DXW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 11.98% | 21.99% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 20.52% | -0.72% |
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 10.24% | 20.35% | 0.97% | 15.88% | -18.80% | 9.57% | 16.97% |
Correlation
The correlation between QDXH.TO and DXW.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDXH.TO vs. DXW.TO — Ранг доходности на риск
QDXH.TO
DXW.TO
Сравнение QDXH.TO c DXW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDXH.TO | DXW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.25 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.82 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 6.16 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDXH.TO и DXW.TO
Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, примерно равная максимальной просадке DXW.TO в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и DXW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDXH.TO | DXW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -30.99% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.23% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -14.39% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -30.99% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.36% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.52% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.02% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDXH.TO и DXW.TO
Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 1.99%, в то время как у Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDXH.TO | DXW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.79% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 12.09% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 14.39% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14.41% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.82% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDXH.TO и DXW.TO
Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DXW.TO в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 1.58% | 2.38% | 2.21% | 1.94% | 2.36% | 1.35% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.30% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
QDXH.TO and DXW.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для QDXH.TO и DXW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор