Сравнение QDXH.TO с CINT.TO
QDXH.TO (Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and CINT.TO (CIBC International Equity ETF) are both International Equity funds. QDXH.TO is passively managed, while CINT.TO is actively managed. Over the past 5 years, QDXH.TO returned 12.21%/yr vs 2.60%/yr for CINT.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDXH.TO и CINT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDXH.TO показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у CINT.TO с доходностью 5.69%.
QDXH.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
CINT.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDXH.TO и CINT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 11.98% | 21.99% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 20.52% | 9.86% |
CINT.TO CIBC International Equity ETF | 5.69% | 2.86% | 6.50% | 15.15% | -18.71% | 11.57% | 8.40% |
Correlation
The correlation between QDXH.TO and CINT.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDXH.TO vs. CINT.TO — Ранг доходности на риск
QDXH.TO
CINT.TO
Сравнение QDXH.TO c CINT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и CIBC International Equity ETF (CINT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDXH.TO | CINT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.08 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.59 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 1.81 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDXH.TO и CINT.TO
Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки CINT.TO в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и CINT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDXH.TO | CINT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -29.69% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -12.30% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -15.39% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -29.69% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.14% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.57% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.02% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDXH.TO и CINT.TO
Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 1.99%, в то время как у CIBC International Equity ETF (CINT.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDXH.TO | CINT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.14% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 16.32% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 18.71% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 15.27% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.74% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDXH.TO и CINT.TO
Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CINT.TO в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINT.TO CIBC International Equity ETF | 0.96% | 1.01% | 1.08% | 1.19% | 1.10% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.30% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
QDXH.TO and CINT.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and CIBC.
Подберите оптимальное распределение для QDXH.TO и CINT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор