PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDX.TO с DRMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDX.TO с DRMD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) and DRMD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. QDX.TO is passively managed, while DRMD.TO is actively managed. Over the past 5 years, QDX.TO returned 11.14%/yr vs 11.15%/yr for DRMD.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и DRMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDX.TO показывает доходность 11.67%, а DRMD.TO немного ниже – 11.41%.

QDX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
5.92%
С начала года
11.67%
1 год
23.38%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

DRMD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
6.36%
С начала года
11.41%
1 год
22.63%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDX.TO и DRMD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		11.67%25.29%12.93%13.65%-8.61%11.24%18.05%
DRMD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.41%27.57%11.54%13.94%-8.20%9.85%20.29%

Correlation

The correlation between QDX.TO and DRMD.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.42

Over the past year, QDX.TO and DRMD.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с FCRI.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с RIDH.TOQDX.TO с XMV.TOQDX.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с DRMD.TO:
DRMD.TO с DCG.TODRMD.TO с DANC.TODRMD.TO с DCC.TODRMD.TO с DCP.TODRMD.TO с DCS.TODRMD.TO с DRFD.TODRMD.TO с DRFE.TO

Доходность на риск

QDX.TO vs. DRMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRMD.TO
Ранг доходности на риск DRMD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMD.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMD.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMD.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c DRMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDX.TODRMD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.67

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.35

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.95

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

7.78

+0.55

QDX.TO vs. DRMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRMD.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и DRMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и DRMD.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что больше максимальной просадки DRMD.TO в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и DRMD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDX.TODRMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-23.39%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.65%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.40%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.39%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.18%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.02%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.92%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и DRMD.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) имеют волатильность 3.37% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDX.TODRMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.23%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.26%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.64%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.87%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

13.87%

+1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и DRMD.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как DRMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRMD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		0.00%0.00%12.27%1.86%2.45%2.04%1.64%0.00%0.00%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.39%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%

Часто задаваемые вопросы

QDX.TO and DRMD.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mackenzie and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDX.TO и DRMD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор