Сравнение QDVY.DE с EXUS.DE
QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, QDVY.DE returned -1.37% vs 20.06% for EXUS.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVY.DE и EXUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.
QDVY.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVY.DE и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.88% | -11.19% | 5.94% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
Correlation
The correlation between QDVY.DE and EXUS.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVY.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
QDVY.DE
EXUS.DE
Сравнение QDVY.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVY.DE | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.30 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.01 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVY.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.62 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.10 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок QDVY.DE и EXUS.DE
Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVY.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -16.21% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -8.68% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -0.76% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.78% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.23% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVY.DE и EXUS.DE
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 2.20%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVY.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.28% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 10.06% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 12.37% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 13.39% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 13.39% | -5.68% |
Сравнение комиссий QDVY.DE и EXUS.DE
QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVY.DE и EXUS.DE
Ни QDVY.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDVY.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while EXUS.DE is Global Equities. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор