PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-1.78%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and EUNA.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between QDVY.DE and EUNA.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

QDVY.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.34

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.50

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.43

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.18

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.05

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-17.79%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-2.75%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-4.02%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-17.03%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-8.66%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.76%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.99%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и EUNA.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.35%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

2.82%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

3.46%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

4.64%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

4.27%

+3.44%

Сравнение комиссий QDVY.DE и EUNA.DE

И QDVY.DE, и EUNA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и EUNA.DE

Ни QDVY.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE and EUNA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор