PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%-1.55%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and 5MVL.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

QDVY.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
4.31

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
5.17

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.73

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

8.86

-9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

28.83

-29.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

4.31

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-32.25%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.30%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-19.15%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-20.60%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-3.88%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.27%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 2.20%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

8.71%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

15.83%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

19.13%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

16.78%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

18.84%

-11.13%

Сравнение комиссий QDVY.DE и 5MVL.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и 5MVL.DE

Ни QDVY.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and 5MVL.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while 5MVL.DE is Emerging Markets Equities. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор