PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVX.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVX.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVX.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

QDVX.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.32%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.26%
1 год
7.42%
3 года*
10.77%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVX.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.78%11.35%10.70%15.30%0.75%19.00%-10.08%13.89%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between QDVX.DE and PR1E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between QDVX.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

QDVX.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVX.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVX.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.32

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.94

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.81

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

6.80

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVX.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVX.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVX.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVX.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.32

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QDVX.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVX.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-35.98%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.39%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-16.84%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-19.66%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.61%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.90%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVX.DE и PR1E.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 3.58%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVX.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.33%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.60%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.88%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.48%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.68%

-1.33%

Сравнение комиссий QDVX.DE и PR1E.DE

QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVX.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.19%1.56%

Часто задаваемые вопросы

QDVX.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.

QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор