Сравнение QDVX.DE с IESE.AS
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 5.38%/yr for IESE.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for IESE.AS.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и IESE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у IESE.AS с доходностью 7.16%.
QDVX.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и IESE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4.78% | 11.35% | 10.70% | 15.30% | 0.75% | 19.00% | -10.08% | 26.55% | -6.30% | 2.31% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 2.90% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and IESE.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between QDVX.DE and IESE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
IESE.AS
Сравнение QDVX.DE c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVX.DE | IESE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 1.40 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVX.DE | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и IESE.AS
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и IESE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -33.34% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -10.05% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -15.79% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -23.66% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.05% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.13% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.84% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и IESE.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.41% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.88% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 13.42% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 14.49% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.29% | +0.06% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и IESE.AS
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IESE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и IESE.AS
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.21% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and IESE.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.
QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.20% for IESE.AS.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и IESE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор