PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVX.DE с DXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVX.DE с DXSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 12.02%/yr for DXSA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVX.DE и DXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%.

QDVX.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.32%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.26%
1 год
7.42%
3 года*
10.77%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

DXSA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.75%
1 год
19.18%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVX.DE и DXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.78%11.35%10.70%15.30%0.75%19.00%-10.08%26.55%-6.30%2.31%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		9.28%33.40%10.36%17.93%-9.82%18.67%-9.07%22.54%-13.01%2.59%

Correlation

The correlation between QDVX.DE and DXSA.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.84

The correlation between QDVX.DE and DXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L
Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DEDXSA.DE с CEMR.DE

Доходность на риск

QDVX.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVX.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVX.DEDXSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.87

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.52

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.59

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

8.70

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVX.DE vs. DXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVX.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DXSA.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVX.DE и DXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVX.DEDXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.16

+0.35

Просадки

Сравнение просадок QDVX.DE и DXSA.DE

Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и DXSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVX.DEDXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-71.31%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.57%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.08%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-23.14%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.96%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-23.06%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.26%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVX.DE и DXSA.DE

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVX.DEDXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.73%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.39%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.51%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.03%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.60%

-0.25%

Сравнение комиссий QDVX.DE и DXSA.DE

QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVX.DE и DXSA.DE

Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.51%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.19%1.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVX.DE and DXSA.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.

QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.30% for DXSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и DXSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор