Сравнение QDVW.DE с VHYL.AS
QDVW.DE (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - QDVW.DE is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVW.DE returned 12.87%/yr vs 12.25%/yr for VHYL.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDVW.DE charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности QDVW.DE и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVW.DE показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у VHYL.AS с доходностью 16.39%.
QDVW.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 14.94%
- С начала года
- 18.00%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам QDVW.DE и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 18.00% | 10.66% | 16.53% | 12.94% | -1.69% | 26.00% | -9.08% | 26.35% | -3.56% | -9.66% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 16.39% | 12.40% | 16.77% | 7.03% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.91% | -7.00% | 1.87% |
Correlation
The correlation between QDVW.DE and VHYL.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between QDVW.DE and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVW.DE vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
QDVW.DE
VHYL.AS
Сравнение QDVW.DE c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVW.DE | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 4.62 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 18.20 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVW.DE и VHYL.AS
Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVW.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -34.08% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -5.93% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -16.76% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -16.76% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.19% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.54% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVW.DE и VHYL.AS
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVW.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.89% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 6.96% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 9.10% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 11.52% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.48% | +0.90% |
Сравнение комиссий QDVW.DE и VHYL.AS
QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVW.DE и VHYL.AS
Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 2.10% | 2.37% | 2.52% | 2.85% | 3.04% | 2.63% | 3.05% | 3.03% | 3.26% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.48% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
QDVW.DE and VHYL.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for QDVW.DE.
QDVW.DE is categorized as Global Equity Income, while VHYL.AS is Global Equities. QDVW.DE tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for QDVW.DE and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для QDVW.DE и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор