PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с JREM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVS.DE с JREM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE).

QDVS.DE и JREM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и JREM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и JREM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-1.18%
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		6.40%19.77%12.75%4.21%-15.62%4.87%8.43%24.14%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 6.40%.

QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

JREM.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-1.46%
С начала года
6.40%
6 месяцев
9.35%
1 год
26.18%
3 года*
13.59%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с VWRL.ASQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с EUNY.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с EMVL.LJREM.DE с H41E.DEJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с EIMI.L

Сравнение комиссий QDVS.DE и JREM.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JREM.DE в 0.30%.

JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Доходность на риск

QDVS.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEJREM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.89

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.02

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

10.99

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. JREM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREM.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и JREM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEJREM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и JREM.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и JREM.DE

Ни QDVS.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и JREM.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и JREM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVS.DEJREM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-30.28%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.78%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-25.75%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-8.29%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-10.90%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и JREM.DE

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) имеют волатильность 7.00% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVS.DEJREM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.25%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.56%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.40%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.76%

-0.15%