Сравнение QDVS.DE с FLXE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE).
QDVS.DE и FLXE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. FLXE.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и FLXE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и FLXE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.92% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 6.97% | 6.67% | 19.37% | -6.54% | 4.36% |
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 6.31% | 13.48% | 13.20% | 8.82% | -14.02% | 16.09% | -8.15% | 15.51% | -7.66% | 2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FLXE.DE с доходностью 6.31%.
QDVS.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
FLXE.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVS.DE и FLXE.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
FLXE.DE
Сравнение QDVS.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | FLXE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.91 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 10.44 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QDVS.DE и FLXE.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и FLXE.DE
Ни QDVS.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и FLXE.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и FLXE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVS.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -32.87% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.39% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -18.56% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -6.33% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.27% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.33% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и FLXE.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.19% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 10.01% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.05% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.48% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.05% | +2.56% |