PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с VNRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с VNRT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 12.24%/yr vs 14.33%/yr for VNRT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и VNRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и VNRT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%35.53%1.82%3.64%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%8.35%34.70%-1.98%2.78%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and VNRT.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.94

The correlation between QDVR.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX
Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L

Доходность на риск

QDVR.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVR.DEVNRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.20

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.99

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.55

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

12.68

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVR.DE vs. VNRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRT.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и VNRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVR.DEVNRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и VNRT.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и VNRT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DEVNRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-34.52%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.10%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-23.32%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-23.32%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.44%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.99%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и VNRT.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DEVNRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.64%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.50%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.47%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.27%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.82%

-0.48%

Сравнение комиссий QDVR.DE и VNRT.DE

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и VNRT.DE

QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and VNRT.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDVR.DE and 0.10% for VNRT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и VNRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор