Сравнение QDVL.DE с IS3N.DE
QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVL.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVL.DE returned 0.90%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QDVL.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVL.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVL.DE показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции QDVL.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 0.90% против 10.00% соответственно.
QDVL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.90%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам QDVL.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -3.63% | -0.34% | 0.56% | 0.80% | -0.61% | 0.14% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between QDVL.DE and IS3N.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2016 г. | 0.17 |
Over the past year, QDVL.DE and IS3N.DE have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVL.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
QDVL.DE
IS3N.DE
Сравнение QDVL.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVL.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.42 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 16.00 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVL.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.69 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QDVL.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVL.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -35.06% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -10.52% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -19.17% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.90% | -22.01% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.22% | -32.51% | +24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.49% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -9.30% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.91% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVL.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.34%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVL.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 7.16% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 14.69% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 17.32% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 16.19% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 18.04% | -15.18% |
Сравнение комиссий QDVL.DE и IS3N.DE
QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVL.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QDVL.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
QDVL.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.12% for QDVL.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVL.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор