Сравнение QDVL.DE с A4H8.DE
QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and A4H8.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) are both European Corporate Bonds funds - QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI while A4H8.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVL.DE returned 3.75%/yr vs 4.47%/yr for A4H8.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVL.DE charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for A4H8.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVL.DE и A4H8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVL.DE показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у A4H8.DE с доходностью 0.54%.
QDVL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.90%
A4H8.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVL.DE и A4H8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -2.61% |
A4H8.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.54% | 2.94% | 4.18% | 7.09% | -8.39% |
Correlation
The correlation between QDVL.DE and A4H8.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between QDVL.DE and A4H8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVL.DE vs. A4H8.DE — Ранг доходности на риск
QDVL.DE
A4H8.DE
Сравнение QDVL.DE c A4H8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVL.DE | A4H8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.73 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 2.44 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVL.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.62 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QDVL.DE и A4H8.DE
Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки A4H8.DE в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и A4H8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVL.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -11.35% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.52% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -2.52% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.68% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.48% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.76% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVL.DE и A4H8.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.34%, в то время как у Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A4H8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVL.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.11% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.59% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 2.97% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 4.91% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 4.91% | -2.05% |
Сравнение комиссий QDVL.DE и A4H8.DE
QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии A4H8.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVL.DE и A4H8.DE
Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как A4H8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4H8.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QDVL.DE and A4H8.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for A4H8.DE.
QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while A4H8.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for QDVL.DE and 0.14% for A4H8.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVL.DE и A4H8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор