Сравнение QDVF.DE с XDPD.DE
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while XDPD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 22.92%/yr vs 9.97%/yr for XDPD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XDPD.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и XDPD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XDPD.DE с доходностью 7.31%.
QDVF.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 22.60%
- С начала года
- 32.75%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 8.31%
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и XDPD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.75% | -2.69% | 9.20% | -3.72% | 72.35% | 68.03% | -40.35% | 13.03% | -16.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 28.50% | 15.04% | 27.19% | -9.26% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and XDPD.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between QDVF.DE and XDPD.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. XDPD.DE — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
XDPD.DE
Сравнение QDVF.DE c XDPD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVF.DE | XDPD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.95 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.76 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и XDPD.DE
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки XDPD.DE в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и XDPD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | XDPD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -34.14% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -8.67% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -18.51% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -26.18% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -1.98% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -5.83% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.18% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и XDPD.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | XDPD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.00% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 9.22% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 12.12% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 16.05% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 17.66% | +12.04% |
Сравнение комиссий QDVF.DE и XDPD.DE
QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDPD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVF.DE и XDPD.DE
QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and XDPD.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.
QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while XDPD.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.20% for XDPD.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и XDPD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор