Сравнение QDVF.DE с ESEA.DE
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 21.44%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVF.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 6.19% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and ESEA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between QDVF.DE and ESEA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
ESEA.DE
Сравнение QDVF.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVF.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.53 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 12.08 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVF.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.88 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -33.64% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -7.19% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.13% | -22.79% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -22.79% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -0.39% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -4.87% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.10% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и ESEA.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 3.02% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 8.65% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 12.45% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 15.91% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 17.81% | +10.87% |
Сравнение комиссий QDVF.DE и ESEA.DE
И QDVF.DE, и ESEA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVF.DE и ESEA.DE
QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and ESEA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE and ESEA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while ESEA.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор