PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с AMEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с AMEE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and AMEE.DE (Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy while AMEE.DE tracks the Bloomberg Hydrogen ESG. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.31%/yr vs 13.35%/yr for AMEE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AMEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и AMEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у AMEE.DE с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям AMEE.DE по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.35% соответственно.

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%

AMEE.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.60%
6 месяцев
8.19%
С начала года
19.88%
1 год
45.88%
3 года*
30.15%
5 лет*
28.30%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и AMEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%68.03%-40.35%13.03%-14.93%-13.31%
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		19.88%37.58%15.56%12.19%35.81%34.64%-31.29%10.32%-0.78%5.51%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and AMEE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.64

The correlation between QDVF.DE and AMEE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с AMEE.DE:
AMEE.DE с EQQQ.DEAMEE.DE с ANRJ.LAMEE.DE с BNKE.LAMEE.DE с SXRT.DEAMEE.DE с AME6.DEAMEE.DE с REMXAMEE.DE с IUES.L

Доходность на риск

QDVF.DE vs. AMEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMEE.DE
Ранг доходности на риск AMEE.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEE.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c AMEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVF.DEAMEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.30

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.06

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.79

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

13.22

-7.77

QDVF.DE vs. AMEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AMEE.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и AMEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и AMEE.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки AMEE.DE в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и AMEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEAMEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-59.14%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-9.54%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-15.74%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-19.23%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-59.14%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-9.54%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-10.40%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.46%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и AMEE.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEAMEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.52%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

15.09%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

19.88%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

22.23%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

25.55%

+4.15%

Сравнение комиссий QDVF.DE и AMEE.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMEE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и AMEE.DE

Ни QDVF.DE, ни AMEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and AMEE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AMEE.DE.

QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while AMEE.DE tracks Bloomberg Hydrogen ESG. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.45% for AMEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и AMEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор