PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 26.04% против 9.33% соответственно.

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and ZPDE.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.28

The correlation between QDVE.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTRZPDE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVE.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.83

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.29

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.54

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

8.09

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVE.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVE.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.32

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.26

+0.81

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-65.58%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.16%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-26.97%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-26.97%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-65.58%

+34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-8.87%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-17.28%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.40%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 7.12%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.53%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

20.35%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

23.96%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

26.90%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

28.89%

-7.16%

Сравнение комиссий QDVE.DE и ZPDE.DE

И QDVE.DE, и ZPDE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и ZPDE.DE

Ни QDVE.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE and ZPDE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while ZPDE.DE is Energy Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор