PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с XLKS.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 25.51%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVE.DE показывает доходность 18.83%, а XLKS.L немного выше – 19.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVE.DE имеют среднегодовую доходность 25.61%, а акции XLKS.L немного отстают с 25.51%.

QDVE.DE

1 день
2.52%
1 месяц
2.62%
С начала года
18.83%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.49%
3 года*
28.42%
5 лет*
23.77%
10 лет*
25.61%

XLKS.L

1 день
2.96%
1 месяц
3.27%
С начала года
19.56%
6 месяцев
20.78%
1 год
43.54%
3 года*
30.45%
5 лет*
24.86%
10 лет*
25.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и XLKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		18.83%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%29.67%53.89%3.09%20.90%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		19.56%9.49%51.08%55.82%-24.73%44.80%31.01%52.19%2.07%16.89%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and XLKS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.93

The correlation between QDVE.DE and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

QDVE.DE vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVE.DEXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.03

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.68

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.70

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

7.00

+0.03

QDVE.DE vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и XLKS.L

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-31.42%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-16.07%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-30.47%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-30.47%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-31.42%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.19%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.36%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.20%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и XLKS.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 8.02%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

8.72%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

16.45%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

21.39%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

23.68%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.34%

-0.59%

Сравнение комиссий QDVE.DE и XLKS.L

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и XLKS.L

Ни QDVE.DE, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDVE.DE and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор