Сравнение QDVE.DE с VGWD.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 25.33%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 3.05% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and VGWD.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between QDVE.DE and VGWD.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
VGWD.DE
Сравнение QDVE.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.28 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 16.37 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -34.57% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -5.82% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -16.86% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -16.86% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.32% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.05% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 1.52% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и VGWD.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.33% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 6.95% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 9.21% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 11.52% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 14.23% | +7.50% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и VGWD.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и VGWD.DE
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while VGWD.DE is Global Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор