Сравнение QDVE.DE с EXX5.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EXX5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.93%/yr vs 9.16%/yr for EXX5.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for EXX5.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и EXX5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у EXX5.DE с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции EXX5.DE по среднегодовой доходности: 25.93% против 9.16% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 25.93%
EXX5.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и EXX5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.33% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 15.18% | -1.07% | 21.19% | -2.83% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and EXX5.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between QDVE.DE and EXX5.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. EXX5.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
EXX5.DE
Сравнение QDVE.DE c EXX5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | EXX5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 5.77 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 17.16 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и EXX5.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки EXX5.DE в -65.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и EXX5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -65.87% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -4.46% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -21.96% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -21.96% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -40.47% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | 0.00% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -14.20% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.50% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и EXX5.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 2.82% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 8.06% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 11.46% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 14.86% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.07% | +4.72% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и EXX5.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXX5.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и EXX5.DE
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.28% | 2.62% | 2.39% | 2.54% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and EXX5.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for EXX5.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while EXX5.DE is Large Cap Value Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EXX5.DE tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.31% for EXX5.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и EXX5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор