Сравнение QDVE.DE с 3USL.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 28.15%/yr for 3USL.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 19.90%. За последние 10 лет акции QDVE.DE уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 25.61% против 28.15% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
3USL.L
- 1 день
- 6.44%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 22.78%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 41.78%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 28.15%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 19.90% | 13.67% | 74.81% | 65.39% | -54.70% | 116.87% | -1.00% | 102.42% | -22.76% | 46.35% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and 3USL.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between QDVE.DE and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
3USL.L
Сравнение QDVE.DE c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.72 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и 3USL.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -76.54% | +45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -24.24% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -50.79% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -57.37% | +27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -76.54% | +45.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -6.86% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -14.73% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.54% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и 3USL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 8.02%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 11.96% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 26.14% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 35.10% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 46.35% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 47.93% | -26.18% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и 3USL.L
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и 3USL.L
Ни QDVE.DE, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and 3USL.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while 3USL.L is Leveraged Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор