PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с XZSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с XZSP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE).

QDVD.DE и XZSP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. XZSP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и XZSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и XZSP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		0.97%4.42%22.09%10.74%-3.85%
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		-2.92%5.34%31.24%23.89%-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у XZSP.DE с доходностью -2.92%.

QDVD.DE

1 день
1.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.45%

XZSP.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
1.75%
1 год
11.70%
3 года*
16.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с SPYQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с DGRA.L
Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с V3YA.DEXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.L

Сравнение комиссий QDVD.DE и XZSP.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%.

QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Доходность на риск

QDVD.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DEXZSP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.68

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.32

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. XZSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZSP.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и XZSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DEXZSP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.28

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и XZSP.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и XZSP.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.52%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и XZSP.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, что больше максимальной просадки XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и XZSP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DEXZSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-23.40%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.71%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-4.97%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.21%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.22%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и XZSP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.31%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DEXZSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.76%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.31%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.06%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.43%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

14.43%

+0.40%