PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

QDVD.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		0.97%4.42%22.09%10.74%-1.07%33.03%-8.85%25.57%0.85%4.48%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции QDVD.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 10.45% против 18.56% соответственно.

QDVD.DE

1 день
1.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.45%

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с SPYQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с DGRA.L
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий QDVD.DE и SXRV.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Доходность на риск

QDVD.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.77

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.33

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.98

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.07

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и SXRV.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.52%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-32.80%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.03%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-31.33%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

-31.33%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-7.51%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.62%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.35%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.31%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.72%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

11.87%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

20.55%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

19.85%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

19.67%

-4.84%