PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE).

QDVD.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.21%4.42%22.09%10.74%-1.07%33.03%-8.85%3.35%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		-2.73%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью -2.73%.

QDVD.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.70%
С начала года
1.21%
6 месяцев
3.43%
1 год
10.56%
3 года*
12.36%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.43%

SPPY.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.35%
3 года*
16.75%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с SPYQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с DGRA.L
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Сравнение комиссий QDVD.DE и SPPY.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.

QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Доходность на риск

QDVD.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DESPPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.72

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.81

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.42

9.96

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и SPPY.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и SPPY.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.51%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и SPPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-33.31%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.51%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-23.82%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.74%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.95%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и SPPY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.24%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.85%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.40%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.14%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

15.45%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.72%

-2.89%