PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVB.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.


QDVB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.63%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.96%
10 лет*

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и SC0H.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF
9.84%0.36%29.35%26.56%-16.50%39.05%5.36%37.25%-2.65%7.18%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF
11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%6.55%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and SC0H.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.97

The correlation between QDVB.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

QDVB.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVB.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.45

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

11.96

-1.63

QDVB.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVB.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.98

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и SC0H.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QDVB.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-34.20%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-7.32%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-23.66%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-23.66%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.13%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и SC0H.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.46%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QDVB.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.66%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.67%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.41%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.23%

+0.21%

Сравнение комиссий QDVB.DE и SC0H.DE

QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVB.DE и SC0H.DE

Ни QDVB.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, QDVB.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор