Сравнение QDIV.L с JPTS.L
QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - QDIV.L is a Dividend fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. QDIV.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, QDIV.L returned 11.86%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности QDIV.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDIV.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDIV.L показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.77%.
QDIV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.06%
JPTS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDIV.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.93% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -1.54% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.88% | 4.17% | -27.86% |
Correlation
The correlation between QDIV.L and JPTS.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
QDIV.L
JPTS.L
Сравнение QDIV.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.24 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 12.48 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV.L и JPTS.L
Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -29.52% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -1.25% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -1.25% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -2.55% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -8.17% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -20.87% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.32% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV.L и JPTS.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.02% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 3.72% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 4.36% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 4.74% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 10.79% | +4.29% |
Сравнение комиссий QDIV.L и JPTS.L
QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV.L и JPTS.L
Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JPTS.L в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV.L and JPTS.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
QDIV.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор