PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEV.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEV.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).

QDEV.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)20252024
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		-6.23%7.21%-1.06%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		6.38%19.08%-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 6.38%.

QDEV.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.50%
1 год
5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-5.33%
С начала года
6.38%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.79%
3 года*
14.57%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с QDEV.DE:
QDEV.DE с VWCE.DEQDEV.DE с SXR8.DEQDEV.DE с VOOQDEV.DE с MWOL.DEQDEV.DE с SPPW.DEQDEV.DE с SPPY.DEQDEV.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Сравнение комиссий QDEV.DE и SPYM.DE

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%.

QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

QDEV.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEV.DESPYM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.39

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.89

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.56

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

8.71

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEV.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEV.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.39

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.28

-0.30

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и SPYM.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и SPYM.DE

Ни QDEV.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и SPYM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEV.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-36.28%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.44%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-7.55%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.05%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 4.02%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEV.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.44%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

13.29%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.54%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.31%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.25%

-1.47%