Сравнение QCN.TO с FCCV.TO
QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) and FCCV.TO (Fidelity Canadian Value ETF) are both Canada Equities funds - QCN.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index while FCCV.TO tracks the Fidelity Canada Canadian Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCN.TO returned 15.40%/yr vs 17.71%/yr for FCCV.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCN.TO charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for FCCV.TO.
Доходность
Сравнение доходности QCN.TO и FCCV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCN.TO показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у FCCV.TO с доходностью 16.48%.
QCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
FCCV.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCN.TO и FCCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 12.23% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 24.65% | 12.85% |
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 16.48% | 36.93% | 15.47% | 11.16% | -3.35% | 34.98% | 20.55% |
Correlation
The correlation between QCN.TO and FCCV.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between QCN.TO and FCCV.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QCN.TO и FCCV.TO
Секторы
QCN.TO
FCCV.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
Финансовые услуги
QCN.TO
FCCV.TO
Энергетика
QCN.TO
FCCV.TO
Сырьевые материалы
QCN.TO
FCCV.TO
Промышленность
QCN.TO
FCCV.TO
Технологии
QCN.TO
FCCV.TO
Потребительский циклический сектор
QCN.TO
FCCV.TO
-
Потребительский защитный сектор
QCN.TO
FCCV.TO
-
Коммунальные услуги
QCN.TO
FCCV.TO
-
Коммуникационные услуги
QCN.TO
FCCV.TO
Недвижимость
QCN.TO
FCCV.TO
Здравоохранение
QCN.TO
FCCV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCN.TO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск
QCN.TO
FCCV.TO
Сравнение QCN.TO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCN.TO | FCCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.64 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 5.02 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 22.71 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCN.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 3.51 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок QCN.TO и FCCV.TO
Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и FCCV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCN.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -19.81% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.79% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | -12.31% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -19.81% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.54% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.16% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCN.TO и FCCV.TO
Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCN.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.99% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 11.42% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 14.02% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.00% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.77% | +0.98% |
Сравнение комиссий QCN.TO и FCCV.TO
QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCCV.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCN.TO и FCCV.TO
Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FCCV.TO в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 1.58% | 1.84% | 2.59% | 3.01% | 2.45% | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 1.94% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.02% | 3.07% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QCN.TO and FCCV.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QCN.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCN.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for FCCV.TO.
QCN.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while FCCV.TO tracks Fidelity Canada Canadian Value Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for QCN.TO and 0.35% for FCCV.TO.
Подберите оптимальное распределение для QCN.TO и FCCV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор