PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCMU с BOEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMU с BOEG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs -29.91% for BOEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.

Доходность

Сравнение доходности QCMU и BOEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -13.35%.

QCMU

1 день
-8.41%
1 месяц
-39.05%
6 месяцев
-12.60%
С начала года
-22.82%
1 год
-12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOEG

1 день
-3.33%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
-32.81%
С начала года
-13.35%
1 год
-29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и BOEG

2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		-22.82%11.21%
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		-13.35%4.35%

Correlation

The correlation between QCMU and BOEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Часто сравнивают с QCMU:
QCMU с MUUQCMU с MVLLQCMU с TMFQCMU с NBIGQCMU с XTJLQCMU с LULGQCMU с MULL
Часто сравнивают с BOEG:
BOEG с TERGBOEG с ADBGBOEG с PLTGBOEG с BMNGBOEG с NBIGBOEG с COTGBOEG с CRMG

Доходность на риск

QCMU vs. BOEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMU
Ранг доходности на риск QCMU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMU: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOEG
Ранг доходности на риск BOEG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c BOEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMUBOEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.47

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.36

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.65

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.21

+0.81

QCMU vs. BOEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMU на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BOEG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMU и BOEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMU и BOEG

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и BOEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMUBOEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-46.47%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.48%

-46.47%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-34.94%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-20.22%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

24.74%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и BOEG

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMUBOEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.12%

15.88%

+19.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.12%

47.24%

+44.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.97%

63.88%

+41.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.51%

63.79%

+38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.51%

63.79%

+38.72%

Сравнение комиссий QCMU и BOEG

QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и BOEG

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		0.00%0.00%
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		3.24%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QCMU and BOEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMU has higher volatility (35.12%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs BOEG's -46.47%.

On 1-year performance, QCMU leads with -12.51% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCMU has performed better with a -12.51% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.

QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for BOEG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for BOEG.

QCMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и BOEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор