Сравнение QCLU.L с SPXS.L
QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QCLU.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLU.L returned -3.82%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLU.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
QCLU.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам QCLU.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 15.18% | 28.81% | -19.33% | -7.57% | -31.41% | -10.64% | 19.19% | 19.64% | -10.52% | 14.90% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 15.27% |
Correlation
The correlation between QCLU.L and SPXS.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between QCLU.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLU.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
QCLU.L
SPXS.L
Сравнение QCLU.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLU.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.51 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -1.00 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | -1.22 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLU.L и SPXS.L
Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.99% | -99.07% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -99.07% | +74.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.88% | -99.07% | +42.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -99.07% | +28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -98.91% | +57.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -7.69% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 80.82% | -73.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLU.L и SPXS.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 3.01% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 9.33% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 99.43% | -59.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 47.12% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 35.28% | -1.11% |
Сравнение комиссий QCLU.L и SPXS.L
QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLU.L и SPXS.L
Ни QCLU.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLU.L and SPXS.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.
QCLU.L is categorized as Alternative Energy Equities, while SPXS.L is S&P 500. QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор