Сравнение QCLU.L с GCEX.L
QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Alternative Energy Equities funds - QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index while GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLU.L returned -3.82%/yr vs -7.47%/yr for GCEX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QCLU.L и GCEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCLU.L торгуется в USD, в то время как GCEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у GCEX.L с доходностью 12.09%.
QCLU.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
GCEX.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLU.L и GCEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 15.18% | 28.81% | -19.33% | -7.57% | -31.41% | -6.93% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 12.09% | 42.19% | -26.59% | -10.99% | -30.70% | -44.35% |
Correlation
The correlation between QCLU.L and GCEX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between QCLU.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLU.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск
QCLU.L
GCEX.L
Сравнение QCLU.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLU.L | GCEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.20 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLU.L и GCEX.L
Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, что меньше максимальной просадки GCEX.L в -79.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и GCEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLU.L | GCEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.99% | -79.96% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -19.30% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.88% | -53.27% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -69.81% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -59.83% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -60.30% | +31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 5.82% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLU.L и GCEX.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLU.L | GCEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 8.84% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 18.79% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 24.13% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 28.19% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 31.02% | +3.15% |
Сравнение комиссий QCLU.L и GCEX.L
И QCLU.L, и GCEX.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLU.L и GCEX.L
QCLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.43% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCLU.L and GCEX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLU.L and GCEX.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и GCEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор