Сравнение QCLU.L с G500.L
QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - QCLU.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLU.L returned -3.82%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLU.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCLU.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
QCLU.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLU.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 15.18% | 28.81% | -19.33% | -7.57% | -31.41% | -10.64% | 44.45% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between QCLU.L and G500.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between QCLU.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
QCLU.L
G500.L
Сравнение QCLU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLU.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.56 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 5.87 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLU.L и G500.L
Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.99% | -39.54% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -12.56% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.88% | -17.75% | -39.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -39.54% | -30.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -1.93% | -39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -8.08% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 3.35% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLU.L и G500.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 3.77% | +12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 11.77% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 15.07% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 20.38% | +18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 20.09% | +14.08% |
Сравнение комиссий QCLU.L и G500.L
QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLU.L и G500.L
Ни QCLU.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLU.L and G500.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.
QCLU.L is categorized as Alternative Energy Equities, while G500.L is US Equities. QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор