PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLU.L с CTEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLU.L с CTEK.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index while CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLU.L returned -3.01%/yr vs -7.53%/yr for CTEK.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CTEK.L.

Доходность

Сравнение доходности QCLU.L и CTEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у CTEK.L с доходностью 6.99%.

QCLU.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-17.61%
6 месяцев
4.25%
С начала года
15.18%
1 год
46.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
—

CTEK.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-17.77%
6 месяцев
-5.18%
С начала года
6.99%
1 год
39.87%
3 года*
-7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLU.L и CTEK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLU.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)		15.18%28.81%-19.33%-7.57%-31.41%-15.24%
CTEK.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)		6.99%53.41%-33.55%-21.76%-17.31%-19.38%

Correlation

The correlation between QCLU.L and CTEK.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between QCLU.L and CTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)

Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QCLU.L:
QCLU.L с CAPS.LQCLU.L с BLOK.LQCLU.L с CIBR.LQCLU.L с FBT.LQCLU.L с FCBR.LQCLU.L с FDN.LQCLU.L с FDNU.L
Часто сравнивают с CTEK.L:
CTEK.L с GCEX.LCTEK.L с HDRO.LCTEK.L с HTWG.LCTEK.L с BATG.LCTEK.L с BATT.LCTEK.L с BKCG.LCTEK.L с BOTG.L

Доходность на риск

QCLU.L vs. CTEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLU.L
Ранг доходности на риск QCLU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CTEK.L
Ранг доходности на риск CTEK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEK.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEK.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEK.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLU.L c CTEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLU.LCTEK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.03

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.56

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.37

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

4.17

+2.31

QCLU.L vs. CTEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLU.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEK.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLU.L и CTEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLU.L и CTEK.L

Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, примерно равная максимальной просадке CTEK.L в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и CTEK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLU.LCTEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.99%

-73.85%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-28.89%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.88%

-63.73%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.20%

-43.11%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-44.62%

+15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

9.54%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLU.L и CTEK.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLU.LCTEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

13.53%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

28.76%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

38.62%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

36.97%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

36.97%

-2.80%

Сравнение комиссий QCLU.L и CTEK.L

QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTEK.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLU.L и CTEK.L

Ни QCLU.L, ни CTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QCLU.L and CTEK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CTEK.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEK.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.

QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.50% for CTEK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и CTEK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор