Сравнение QCLN.L с RAYS.L
QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from First Trust and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLN.L returned 8.19%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN.L charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLN.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
QCLN.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 46.10%
- 1 год
- 117.65%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLN.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 50.74% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -23.26% | 3.64% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between QCLN.L and RAYS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between QCLN.L and RAYS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
QCLN.L
RAYS.L
Сравнение QCLN.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | 9.02 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 21.84 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 3.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.11 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QCLN.L и RAYS.L
Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, примерно равная максимальной просадке RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -73.42% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -11.90% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -64.74% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -32.84% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.89% | -41.69% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.93% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.L и RAYS.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 12.48% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 21.95% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 32.89% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 36.87% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 36.87% | +0.08% |
Сравнение комиссий QCLN.L и RAYS.L
QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.L и RAYS.L
Ни QCLN.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLN.L and RAYS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор