PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN.L с PMLP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.L returned -0.93%/yr vs 19.81%/yr for PMLP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QCLN.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 29.65%.

QCLN.L

1 день
-2.16%
1 месяц
-7.26%
С начала года
37.73%
6 месяцев
33.39%
1 год
95.76%
3 года*
5.99%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
1.39%
1 месяц
-0.06%
С начала года
29.65%
6 месяцев
30.68%
1 год
36.13%
3 года*
24.56%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		37.73%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%6,519.75%38.32%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		29.65%-1.39%35.81%7.60%35.33%34.86%-17.91%

Correlation

The correlation between QCLN.L and PMLP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г.

0.23

The correlation between QCLN.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCLN.L и PMLP.L

Секторы
QCLN.L
PMLP.L

Технологии

50.9%

-

Промышленность

26.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Энергетика

0.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN.L
50.9%
PMLP.L

-

Промышленность

QCLN.L
26.3%
PMLP.L

-

Потребительский циклический сектор

QCLN.L
10.2%
PMLP.L

-

Коммунальные услуги

QCLN.L
5.9%
PMLP.L

-

Сырьевые материалы

QCLN.L
5.0%
PMLP.L

-

Финансовые услуги

QCLN.L
1.7%
PMLP.L

-

Энергетика

QCLN.L
0.1%
PMLP.L
100.0%

Коммуникационные услуги

QCLN.L

-

PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

QCLN.L

-

PMLP.L

-

Здравоохранение

QCLN.L

-

PMLP.L

-

Недвижимость

QCLN.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

QCLN.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLN.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.88

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.47

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

3.32

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

9.23

+9.35

QCLN.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и PMLP.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLN.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-31.86%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-10.82%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-20.50%

-36.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-20.50%

-48.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.89%

-2.08%

-25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-7.27%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.90%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и PMLP.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLN.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

6.69%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

15.83%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

19.17%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

19.67%

+18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,366.92%

23.20%

+2,343.72%

Сравнение комиссий QCLN.L и PMLP.L

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и PMLP.L

QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.80%3.31%3.37%6.48%6.12%6.58%4.17%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLN.L and PMLP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: First Trust and HANetf. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор