PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.L с GCLX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN.L с GCLX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from First Trust and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.L returned 2.45%/yr vs -3.55%/yr for GCLX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у GCLX.L с доходностью 36.06%.

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
15.04%
С начала года
50.74%
6 месяцев
46.10%
1 год
117.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.06%
6 месяцев
36.43%
1 год
88.67%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN.L и GCLX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-6.54%
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%

Correlation

The correlation between QCLN.L and GCLX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between QCLN.L and GCLX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN.L и GCLX.L

Секторы
QCLN.L
GCLX.L

Технологии

46.8%
6.8%

Промышленность

28.6%
47.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.2%

Сырьевые материалы

6.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.2%
16.1%

Финансовые услуги

2.0%
0.9%

Энергетика

0.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN.L
46.8%
GCLX.L
6.8%

Промышленность

QCLN.L
28.6%
GCLX.L
47.5%

Потребительский циклический сектор

QCLN.L
10.8%
GCLX.L
10.2%

Сырьевые материалы

QCLN.L
6.4%
GCLX.L
3.4%

Коммунальные услуги

QCLN.L
5.2%
GCLX.L
16.1%

Финансовые услуги

QCLN.L
2.0%
GCLX.L
0.9%

Энергетика

QCLN.L
0.2%
GCLX.L
13.6%

Коммуникационные услуги

QCLN.L

-

GCLX.L

-

Потребительский защитный сектор

QCLN.L

-

GCLX.L
0.9%

Здравоохранение

QCLN.L

-

GCLX.L

-

Недвижимость

QCLN.L

-

GCLX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L
Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L

Доходность на риск

QCLN.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.LGCLX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
4.21

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
4.95

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

8.26

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

27.52

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.L vs. GCLX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCLX.L равному 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.LGCLX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

4.21

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и GCLX.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, примерно равная максимальной просадке GCLX.L в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и GCLX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLN.LGCLX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-69.45%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-10.67%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-52.84%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-68.40%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.08%

-29.12%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.89%

-40.37%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.21%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и GCLX.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLN.LGCLX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

8.47%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

14.49%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

20.98%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

25.59%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

26.20%

+10.75%

Сравнение комиссий QCLN.L и GCLX.L

И QCLN.L, и GCLX.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и GCLX.L

Ни QCLN.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCLN.L and GCLX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.L and GCLX.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и GCLX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор