PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.DE returned 2.29%/yr vs 20.33%/yr for XDW0.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QCLN.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.DE показывает доходность 49.11%, что значительно выше, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%30.78%

Correlation

The correlation between QCLN.DE and XDW0.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2021 г.

0.24

The correlation between QCLN.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QCLN.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.10

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.58

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

2.98

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

9.92

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.DE на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.10

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.84

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.37

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QCLN.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка QCLN.DE за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLN.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-61.44%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.05%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.68%

-23.71%

-32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.59%

-23.71%

-45.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.21%

-7.38%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-13.84%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.DE и XDW0.DE

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что QCLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLN.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

6.96%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

18.42%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

21.48%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.29%

24.04%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.76%

26.02%

+10.74%

Сравнение комиссий QCLN.DE и XDW0.DE

QCLN.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.DE и XDW0.DE

Ни QCLN.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCLN.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор