Сравнение QCFRX с QMFNX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QMFNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QCFRX charges 2.07%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у QMFNX с доходностью 11.26%.
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFRX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QMFNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCFRX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 2.10 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QMFNX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -10.37% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.16% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.27% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 14.31% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.31% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.31% | +0.14% |
Сравнение комиссий QCFRX и QMFNX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QMFNX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QMFNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор