PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFNX с RYRUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у RYRUX с доходностью 40.81%.

QCFNX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.15%
6 месяцев
14.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYRUX

1 день
1.63%
1 месяц
8.94%
С начала года
40.81%
6 месяцев
34.24%
1 год
83.05%
3 года*
27.92%
5 лет*
2.05%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFNX и RYRUX

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		15.15%1.98%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		40.81%0.24%

Correlation

The correlation between QCFNX and RYRUX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с ABYIXQCFNX с QLFNXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFRXQCFNX с QHFIX
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с XMMORYRUX с RMQHXRYRUX с CNPIXRYRUX с DXNLXRYRUX с AVALXRYRUX с SDCIRYRUX с SLMCX

Доходность на риск

QCFNX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCFNXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.28

—

QCFNX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и RYRUX

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFNXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-88.49%

+80.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.24%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-31.23%

+29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и RYRUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFNXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

39.46%

-24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

45.27%

-30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

46.97%

-31.89%

Сравнение комиссий QCFNX и RYRUX

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и RYRUX

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности RYRUX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.71%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.61%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%

Часто задаваемые вопросы

QCFNX and RYRUX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFNX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор