Сравнение QASGX с SVAAX
QASGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both mutual funds - QASGX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes, while SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past 10 years, QASGX returned 12.73%/yr vs 8.03%/yr for SVAAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QASGX charges 1.14%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.
Доходность
Сравнение доходности QASGX и SVAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QASGX показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у SVAAX с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции QASGX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 12.73% против 8.03% соответственно.
QASGX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 9.53%
SVAAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам QASGX и SVAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QASGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A | 19.71% | 17.47% | 15.32% | 19.33% | -28.47% | 17.88% | 29.55% | 20.87% | -6.58% | 24.88% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 14.81% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
Correlation
The correlation between QASGX and SVAAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.58 |
The correlation between QASGX and SVAAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QASGX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск
QASGX
SVAAX
Сравнение QASGX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A (QASGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QASGX | SVAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.98 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 15.71 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QASGX и SVAAX
Максимальная просадка QASGX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QASGX и SVAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QASGX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -51.16% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -4.71% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -12.84% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.71% | -16.17% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -36.47% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.28% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -8.16% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.68% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QASGX и SVAAX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A (QASGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) имеют волатильность 4.78% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QASGX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.79% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 8.40% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 11.18% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 13.78% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 15.42% | +9.23% |
Сравнение комиссий QASGX и SVAAX
QASGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVAAX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QASGX и SVAAX
Дивидендная доходность QASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SVAAX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QASGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A | 3.55% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 31.38% | 0.47% | 0.00% | 7.34% | 5.29% | 1.67% | 19.08% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.86% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
Часто задаваемые вопросы
QASGX and SVAAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAAX has higher volatility (4.79%) compared to QASGX (4.78%). In terms of maximum drawdown, QASGX dropped -60.88% vs SVAAX's -51.16%.
SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QASGX и SVAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор