Сравнение PZW.TO с KNGG.TO
PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and KNGG.TO (Brompton Global Cash Flow Kings ETF) are both Global Equities funds. PZW.TO is passively managed, while KNGG.TO is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PZW.TO и KNGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZW.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.00%
KNGG.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZW.TO и KNGG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 15.58% |
KNGG.TO Brompton Global Cash Flow Kings ETF | 7.42% |
Correlation
The correlation between PZW.TO and KNGG.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZW.TO vs. KNGG.TO — Ранг доходности на риск
PZW.TO
KNGG.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PZW.TO c KNGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Brompton Global Cash Flow Kings ETF (KNGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZW.TO | KNGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZW.TO и KNGG.TO
Максимальная просадка PZW.TO за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки KNGG.TO в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZW.TO и KNGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZW.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -3.33% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.37% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -1.28% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZW.TO и KNGG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZW.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 14.77% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.77% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.77% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZW.TO и KNGG.TO
Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности KNGG.TO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGG.TO Brompton Global Cash Flow Kings ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 1.67% | 1.97% | 2.12% | 3.23% | 1.90% | 1.93% | 1.52% | 2.26% | 1.78% | 1.57% | 1.09% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
PZW.TO and KNGG.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Invesco and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и KNGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор