Сравнение PZW.TO с FINN.NEO
PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Global Equities funds. PZW.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past 3 years, PZW.TO returned 18.38%/yr vs 40.06%/yr for FINN.NEO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZW.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZW.TO показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.
PZW.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.00%
FINN.NEO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZW.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 16.26% | 18.48% | 16.03% | 9.39% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 35.77% | 20.61% | 58.65% | 21.40% |
Correlation
The correlation between PZW.TO and FINN.NEO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZW.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
PZW.TO
FINN.NEO
Сравнение PZW.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZW.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.16 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 12.96 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZW.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка PZW.TO за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZW.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZW.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -25.66% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.94% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -25.66% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -6.49% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.98% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.83% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZW.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что PZW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZW.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.48% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 20.24% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 24.76% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 22.40% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.40% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZW.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 1.67% | 1.97% | 2.12% | 3.23% | 1.90% | 1.93% | 1.52% | 2.26% | 1.78% | 1.57% | 1.09% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
PZW.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор