Сравнение PZW.TO с EVO.TO
PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) are both Global Equities funds. PZW.TO is passively managed, while EVO.TO is actively managed. Over the past year, PZW.TO returned 29.21% vs -3.12% for EVO.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZW.TO и EVO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZW.TO показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у EVO.TO с доходностью 7.94%.
PZW.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.00%
EVO.TO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZW.TO и EVO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 16.26% | 18.48% | 10.82% |
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 7.94% | 4.38% | 1.04% |
Correlation
The correlation between PZW.TO and EVO.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZW.TO vs. EVO.TO — Ранг доходности на риск
PZW.TO
EVO.TO
Сравнение PZW.TO c EVO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZW.TO | EVO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.16 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | -0.33 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZW.TO и EVO.TO
Максимальная просадка PZW.TO за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки EVO.TO в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZW.TO и EVO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZW.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -19.36% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -19.36% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -10.62% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.89% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 9.53% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZW.TO и EVO.TO
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) составляет 3.01%, в то время как у Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PZW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZW.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.52% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.81% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 21.14% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 19.74% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.74% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZW.TO и EVO.TO
Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности EVO.TO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.62% | 0.67% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 1.67% | 1.97% | 2.12% | 3.23% | 1.90% | 1.93% | 1.52% | 2.26% | 1.78% | 1.57% | 1.09% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
PZW.TO and EVO.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Invesco and National Bank Investments.
Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и EVO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор