PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с ENEL.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с ENEL.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past year, PZAKY returned 42.89% vs 27.61% for ENEL.MI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и ENEL.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Enel SpA (ENEL.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 9.20%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-10.10%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENEL.MI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.86%
1 год
27.61%
3 года*
27.68%
5 лет*
9.46%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и ENEL.MI

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		-0.27%53.44%76.46%
ENEL.MI
Enel SpA		9.20%55.03%15.37%

Correlation

The correlation between PZAKY and ENEL.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Enel SpA

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с FQT.DEPZAKY с UMI.BRPZAKY с GNG.AXPZAKY с 0014.HKPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS
Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE

Доходность на риск

PZAKY vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYENEL.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.32

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.84

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.19

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

6.32

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. ENEL.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ENEL.MI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и ENEL.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYENEL.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.32

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.21

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и ENEL.MI

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и ENEL.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYENEL.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-66.08%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-12.61%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.98%

-7.77%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-25.03%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

4.37%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и ENEL.MI

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYENEL.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

6.66%

+16.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.95%

18.54%

+40.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.69%

20.91%

+55.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.92%

23.87%

+43.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

24.72%

+42.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и ENEL.MI

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности ENEL.MI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		7.10%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и ENEL.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, ENEL.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and ENEL.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и ENEL.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор