PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSBX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYSBX с TNSHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PYSBX (Payden Low Duration Fund) and TNSHX (TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PYSBX returned 2.24%/yr vs 1.79%/yr for TNSHX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYSBX charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for TNSHX.

Доходность

Сравнение доходности PYSBX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Low Duration Fund (PYSBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYSBX показывает доходность 0.42%, а TNSHX немного ниже – 0.40%. За последние 10 лет акции PYSBX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.79% соответственно.

PYSBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.51%
3 года*
4.79%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.24%

TNSHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.20%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYSBX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSBX
Payden Low Duration Fund		0.42%5.72%5.03%4.96%-3.40%-0.23%3.46%3.92%1.00%1.48%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		0.40%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Correlation

The correlation between PYSBX and TNSHX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between PYSBX and TNSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Low Duration Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PYSBX:
PYSBX с PYLMXPYSBX с PYCBXPYSBX с PKBIXPYSBX с PYCEXPYSBX с PYVLXPYSBX с PYARXPYSBX с PYFRX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с GPICXTNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с BSBSXTNSHX с STBCXTNSHX с ACSNXTNSHX с BFMSX

Доходность на риск

PYSBX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSBX
Ранг доходности на риск PYSBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSBX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSBX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSBX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Low Duration Fund (PYSBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYSBXTNSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.69

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.13

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.85

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

10.41

-1.81

PYSBX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSBX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSBX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYSBX и TNSHX

Максимальная просадка PYSBX за все время составила -6.65%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSBX и TNSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYSBXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-5.99%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.13%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.41%

-1.13%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-5.99%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.65%

-5.99%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.35%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.89%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.31%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSBX и TNSHX

Текущая волатильность для Payden Low Duration Fund (PYSBX) составляет 0.64%, в то время как у TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что PYSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYSBXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.70%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.41%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.91%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

2.26%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

1.82%

+0.09%

Сравнение комиссий PYSBX и TNSHX

PYSBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSBX и TNSHX

Дивидендная доходность PYSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TNSHX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSBX
Payden Low Duration Fund		4.40%4.32%4.27%2.93%1.87%1.06%2.50%2.14%2.30%1.57%1.24%1.14%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		4.11%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYSBX and TNSHX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNSHX has higher volatility (0.70%) compared to PYSBX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PYSBX dropped -6.65% vs TNSHX's -5.99%.

PYSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYSBX и TNSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор