Сравнение PYPG с NTSD
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -10.17% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between PYPG and NTSD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
PYPG
NTSD
Сравнение PYPG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 5.46 | -6.18 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и NTSD
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -5.20% | -74.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -0.04% | -76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -0.83% | -37.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 24.10% | +53.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 24.10% | +54.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 24.10% | +54.29% |
Сравнение комиссий PYPG и NTSD
PYPG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и NTSD
Ни PYPG, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and NTSD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PYPG.
PYPG and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор