PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYF.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYF.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO).

PYF.TO и YNVD.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PYF.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYF.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.17%5.45%8.30%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%133.89%

Доходность по периодам

С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у YNVD.NEO с доходностью -4.19%.

PYF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.92%
3 года*
6.26%
5 лет*
5.89%
10 лет*
4.48%

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TO

Сравнение комиссий PYF.TO и YNVD.NEO

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

PYF.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYF.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYF.TOYNVD.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.73

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.39

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

4.56

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

12.47

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYF.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYF.TO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа YNVD.NEO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYF.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYF.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.73

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.33

-0.63

Корреляция

Корреляция между PYF.TO и YNVD.NEO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYF.TO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности YNVD.NEO в 25.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYF.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и YNVD.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

PYF.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-41.02%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-17.21%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-10.22%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-9.26%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

6.33%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PYF.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYF.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

13.09%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

27.75%

-25.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

43.32%

-37.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

53.42%

-48.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

53.42%

-46.76%